その画面が出ているということはゲーム側はOpenXRでの接続を待っている状態なので問題はゲーム外だと思う。
PICOでPC VRをプレイするためにどのような方法を使ってるの？PICO Connect？VirtualDesktop？
PC側はSteamVR起動してる？
私はPICOを持っていないのでPICOでのPC VR手順について詳しくないけど、その辺りまで詳しく書けばPICOに詳しい人が助けてくれると思う。